Nouveau dispositif de contrôle des risques applicable aux actifs éligibles
Dans le cadre de l'évaluation régulière du dispositif de contrôle des risques applicable aux actifs éligibles mobilisés dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème (c'est-à-dire la fourniture de liquidité intrajournalière et les opérations de politique monétaire), le Conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé les modifications suivantes du dispositif de contrôle des risques :
- Les actifs de niveau 1 seront classés en quatre catégories de liquidité et chacune se verra attribuer un barème de décote spécifique.
- Les catégories d'échéance pour les barèmes de décote seront établies de façon à permettre une répartition uniforme des encours entre les catégories.
- L'application de marges initiales dans le cadre des opérations de cession temporaire ne sera pas maintenue et les seuils de déclenchement appliqués dans le cadre des appels de marges seront réduits.
- Afin de garantir la cohérence entre les nouveaux barèmes applicables aux taux de décote pour les actifs éligibles de niveau 1 et ceux relatifs aux actifs éligibles de niveau 2, ces derniers seront également modifiés afin de tenir compte à la fois de la suppression des marges initiales et des nouvelles catégories d'échéance.
Le document intitulé Modifications du dispositif de contrôle des risques applicable aux actifs éligibles de niveau 1 et de niveau 2 décrit de façon détaillée les modifications apportées [Publications].
Le Conseil des gouverneurs a décidé d'informer les contreparties de ces modifications du dispositif de contrôle des risques applicable aux actifs éligibles de niveau 1 et de niveau 2. Ces modifications prendront effet au moment de la mise en œuvre par les banques centrales nationales prévue au premier trimestre 2004.
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