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Dokument 32012O0021
2012/689/EU: Guideline of the European Central Bank of 26 September 2012 on the data quality management framework for the Centralised Securities Database (ECB/2012/21)
2012/689/EU: Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 26. September 2012 über das Rahmenwerk für das Datenqualitätsmanagement der zentralisierten Wertpapierdatenbank (EZB/2012/21)
2012/689/EU: Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 26. September 2012 über das Rahmenwerk für das Datenqualitätsmanagement der zentralisierten Wertpapierdatenbank (EZB/2012/21)
ABl. L 307 vom 7.11.2012, S. 89–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Sonderausgabe in kroatischer Sprache: Kapitel 06 Band 014 S. 11 - 25
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/05/2022; Aufgehoben durch 32022O0971
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7.11.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 307/89 |
LEITLINIE DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
vom 26. September 2012
über das Rahmenwerk für das Datenqualitätsmanagement der zentralisierten Wertpapierdatenbank
(EZB/2012/21)
(2012/689/EU)
DER EZB-RAT —
gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf Artikel 5.1, 12.1 und 14.3,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank (1),
in Erwägung nachstehender Gründe:
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(1) |
Bei der zentralisierten Wertpapierdatenbank (Centralised Securities Database, nachfolgend die „CSDB“) handelt es sich um eine einheitliche IT-Infrastruktur, die von den Mitgliedern des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) gemeinsam betrieben wird, einschließlich der nationalen Zentralbanken (NZBen) der Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet nicht angehören, soweit sich diese NZBen freiwillig am Betrieb der CSDB beteiligen. In der CSDB werden Angaben zu einzelnen Positionen gespeichert, insbesondere über Wertpapiere, ihre Emittenten und Kurse. |
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(2) |
Die Daten werden von verschiedenen Quellen, u. a. von ESZB-Mitgliedern, ausgewählten kommerziellen Datenanbietern, von öffentlich zugänglichen Quellen sowie Verwaltungen gesammelt und in die CSDB eingeliefert. Es besteht jedoch das Risiko, dass die eingelieferten Datensätze (Inputdaten) ungenau oder unvollständig sind. Das CSDB-System ermöglicht es, aus verschiedenen Quellen stammende, teilweise widersprüchliche Inputdaten abzugleichen sowie unvollständige oder fehlende Daten zu erkennen. Es führt automatisch Inputdaten aus unterschiedlichen, sich überschneidenden Quellen so weit wie möglich zu einem vollständigen und qualitativ hochwertigen einheitlichen Datensatz zusammen. |
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(3) |
Die Gesamtqualität der Daten in der CSDB lässt sich nicht allein auf der Ebene der einzelnen Inputdatensätze, sondern nur auf der Ebene der zusammengeführten Ergebnisdatensätze (Outputdaten) beurteilen. Zur Gewährleistung größtmöglicher Vollständigkeit, Genauigkeit und Einheitlichkeit der Outputdaten muss ein Rahmenwerk für das Datenqualitätsmanagement (DQM) ausgewählter Ergebnisdaten (sogenannte Outputfeed-Daten) festgelegt werden, d. h. einer Gruppe von Outputdaten, die zur Erstellung von Statistiken und für andere Zwecke verwendet werden können. Diese Outputfeed-Daten werden den NZBen spätestens sieben Arbeitstage nach Ende eines jeden Kalendermonats zur Verfügung gestellt. |
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(4) |
Einige Outputfeed-Daten umfassen auch Wertpapiermerkmale (Attribute) wie Kurse oder renditebezogene Angaben, bei denen im Laufe der Zeit Schwankungen zu erwarten sind. Diese Attribute werden vom CSDB-System mithilfe statistischer Algorithmen automatisch überprüft. Lediglich bei den in Anhang I im Rahmen der einzelnen DQM-Ziele genannten Attributen erfolgt eine Überprüfung durch die zuständigen Stellen nach Maßgabe dieser Leitlinie. Die vollständige Liste der Attribute, die in die unterstützten Feeds einfließen, ist in Anhang II aufgeführt. |
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(5) |
Das Rahmenwerk für das DQM der CSDB sollte unabhängig von der Inputdatenquelle für alle Outputfeed-Daten gelten. In diesem Rahmen sollten die Verantwortlichkeiten der NZBen des Euro-Währungsgebiets hinsichtlich der Qualität der Outputdaten in der CSDB und, falls erforderlich, die Verantwortlichkeiten der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegt werden. |
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(6) |
Das Rahmenwerk für das DQM der CSDB sollte erstens auf DQM-Zielen beruhen, die Indikatoren zur Beurteilung der Qualität der Outputfeed-Daten darstellen, und zweitens auf DQM-Messziffern basieren, mithilfe derer für jedes DQM-Ziel die zu überprüfenden Outputfeed-Daten bestimmt und ihrer Priorität nach geordnet werden. Darüber hinaus sollte das DQM-Rahmenwerk auf DQM-Schwellenwerten beruhen, anhand derer der Mindestumfang der Überprüfung bestimmt wird, die bezüglich eines DQM-Ziels durchgeführt werden muss. |
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(7) |
Mangels vorhandener Vergleichsdaten lassen sich anhand der DQM-Ziele nicht immer Fehler in den Outputfeed-Daten erkennen, sondern nur die Fälle aufzeigen, in denen eine manuelle Überprüfung der Outputfeed-Daten notwendig ist. |
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(8) |
Da die CSDB von allen ESZB-Mitgliedern gemeinsam verwaltet wird, sollten diese alle die Einhaltung derselben DQM-Standards anstreben. Überdies sind die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen am besten zur Durchführung des DQM für diejenigen Daten in der Lage, die sich auf die in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat gebietsansässigen Emittenten beziehen. Die von der EZB verabschiedeten Leitlinien können zwar anerkanntermaßen keine Pflichten der nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen begründen, doch gilt Artikel 5 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank sowohl für NZBen des Euro-Währungsgebiets als auch für nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende NZBen. Die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden NZBen sollten deshalb alle Maßnahmen erarbeiten und umsetzen, die sie zur Durchführung des DQM nach Maßgabe dieser Leitlinie für angemessen erachten. |
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(9) |
Zur Verbesserung der Qualität der Outputdaten sollte ein Datenquellenmanagement (Data Source Management — DSM) durchgeführt werden, um wiederkehrende und strukturelle Fehler in den Inputdaten bereits beim Datenanbieter zu erkennen und zu berichtigen — |
HAT FOLGENDE LEITLINIE ERLASSEN:
Artikel 1
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Leitlinie sind die nachfolgend aufgeführten Begriffe wie folgt zu verstehen:
1. „CSDB“: die vom ESZB eingerichtete zentralisierte Wertpapierdatenbank, die sich in den Räumlichkeiten der EZB befindet;
2. „Inputdaten“: Daten, die dem ESZB von einer oder mehreren Datenquellen geliefert werden;
3. „Outputdaten“: Daten, die in der CSDB durch automatische Zusammenführung der Inputdaten zu einem vollständigen und qualitativ hochwertigen einheitlichen Datensatz erzeugt werden;
4. „Outputfeed-Daten“: Gruppe der in Anhang II aufgeführten Outputdaten und Attribute, die als Dateninput die Erstellung von Statistiken und andere Zwecke unterstützen;
5. „Datenqualitätsmanagement“ oder „DQM“: Gewährleistung, Überprüfung und Aufrechterhaltung der Qualität der Outputfeed-Daten durch Nutzung und Anwendung der DQM-Ziele, DQM-Messziffern, DQM-Schwellenwerte und des DQM-Arbeitsprozesses;
6. „Datenquellenmanagement“ oder „DSM“: Erkennung und Berichtigung wiederkehrender und/oder struktureller Fehler in den Inputdaten in direkter Zusammenarbeit mit dem Datenanbieter;
7. „anfängliches DQM“: das DQM der Outputfeed-Daten — einschließlich der Daten für den aktuellsten Zeitraum —, welches die für das DQM zuständigen Stellen monatlich unter Berücksichtigung der im Rahmen der Vorablieferungen von Monatsdaten zur Verfügung gestellten Outputfeed-Daten durchführen;
8. „regelmäßiges DQM“: das DQM der Outputfeed-Daten, welches die für das DQM zuständigen Stellen monatlich unter Berücksichtigung von nicht aus der CSDB, sondern aus verschiedenen Datenquellen stammenden Vergleichsdatendaten durchführen um sicherzustellen, dass die Qualität der CSDB-Outputdaten den für die CSDB-Feeddaten geltenden Anforderungen entspricht;
9. „DQM-Ziel“: ein Richtwert für die Beurteilung der Qualität der Outputfeed-Daten gemäß Anhang I;
10. „DQM-Messziffer“: ein statistischer Indikator zur Messung, inwieweit ein bestimmtes DQM-Ziel gemäß Anhang I erreicht wurde;
11. „DQM-Schwellenwert“: Mindestumfang der Überprüfung, die durchzuführen ist, um den Anforderungen des DQM-Rahmenwerks bezüglich eines DQM-Ziels zu entsprechen;
12. „DQM-Arbeitsprozess“: technischer Prozess zur Berichtigung der Inputdaten, um den durch eine DQM-Schwelle gestellten Anforderungen zu genügen;
13. „Vorablieferung von Monatsdaten“: regelmäßige monatliche Aktualisierung der Outputdaten und DQM-Messziffern, durch die vorläufige Outputdaten für den nächsten Monatsendstand erstellt werden;
14. „Arbeitstag“: ein ganzer Tag, an dem TARGET2 gemäß der Bekanntmachung auf der EZB-Website geöffnet ist;
15. „Überprüfung“: der Vorgang, bei dem die für das DQM zuständigen Stellen mithilfe des DQM-Arbeitsprozesses die CSDB-Outputfeeddaten prüfen und erforderlichenfalls die CSDB-Inputdaten berichtigen;
16. „gebietsansässig“: der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 definierte Begriff.
Artikel 2
Gegenstand und Geltungsbereich
(1) Diese Leitlinie legt ein Rahmenwerk für das DQM der CSDB mit dem Ziel fest, die Vollständigkeit, Genauigkeit und Einheitlichkeit der Outputdaten in der CSDB durch einheitliche Anwendung der Bestimmungen über die für diese Daten geltenden Qualitätsstandards zu gewährleisten.
(2) Das Rahmenwerk für das DQM der CSDB beruht auf dem DQM und dem DSM.
Artikel 3
Für das DQM zuständige Stellen
(1) Die NZB des Mitgliedstaats des Euro-Währungsgebiets, in dem der Wertpapieremittent gebietsansässig ist, ist für das Qualitätsmanagement der Daten zuständig, die diesen Emittenten betreffen.
(2) Die EZB ist für das Qualitätsmanagement der Daten zuständig, die außerhalb des Euro-Währungsgebiets gebietsansässige Emittenten betreffen, es sei denn, eine nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende NZB hat die Verantwortung für die Durchführung des Qualitätsmanagements der Daten übernommen, die in ihrem Mitgliedstaat gebietsansässige Emittenten betreffen.
Artikel 4
DQM, DQM-Messziffern und DQM-Schwellenwerte
(1) Die für das DQM zuständigen Stellen führen das anfängliche DQM und regelmäßige DQM durch. Dabei überprüfen sie Outputfeed-Daten ungeachtet der Datenquelle.
(2) Die für das DQM zuständigen Stellen wenden DQM-Messziffern im Einklang mit Anhang I an.
(3) Hinsichtlich der in Anhang I aufgeführten Attribute wenden die für das DQM zuständigen Stellen DQM-Schwellenwerte so an, dass die Qualität der Outputfeed-Daten den Anforderungen genügt, die den unterstützten Verwendungszwecken der jeweiligen Attribute gemäß Anhang II entsprechen.
Artikel 5
Anfängliches DQM
(1) Das anfängliche DQM gilt für die in Anhang I bezeichneten DQM-Ziele 1, 2, 3a, 3b und 6.
(2) Die EZB stellt sieben Arbeitstage vor Ende eines jeden Kalendermonats Vorablieferungen von Monatsdaten zur Verfügung.
(3) Bei Durchführung des anfänglichen DQMs überprüfen die für das DQM zuständigen Stellen erhebliche statistische Ausreißer, um sicherzustellen, dass nach Abschluss des anfänglichen DQMs die Outputfeed-Daten so weit wie möglich die jüngsten Entwicklungen widerspiegeln.
(4) Bis zum Ende des zweiten Arbeitstags des darauffolgenden Kalendermonats überprüfen die für das DQM zuständigen Stellen die Vorablieferungen von Monatsdaten, soweit die durch die DQM-Schwellenwerte gestellten Anforderungen nach den DQM-Messziffern nicht erfüllt worden sind.
(5) Sind außerhalb der CSDB keine Vergleichsdaten verfügbar, stützt sich das anfängliche DQM ausschließlich auf Informationen, die der für das DQM zuständigen Stelle ohne Weiteres zugänglich oder die ohne Einrichtung neuer Meldestrukturen einfach zu beschaffen sind.
(6) Die für das DQM zuständigen Stellen berichtigen Inputdaten gemäß dem DQM-Arbeitsprozess durch Nutzung des CSDB-Systems oder gegebenenfalls durch Übermittlung von Einlieferungsdateien an die EZB.
Artikel 6
Regelmäßiges DQM
(1) Das regelmäßige DQM gilt für die in Anhang I genannten DQM-Ziele 3a, 3b, 4, 5 und 6.
(2) Die für das DQM zuständigen Stellen führen innerhalb eines Monats nach Ende eines jeden Kalendermonats ein regelmäßiges DQM durch. Sie überprüfen die Outputfeed-Daten anhand aller aktuell verfügbaren Angaben bis spätestens zum zweiten Arbeitstag des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem das regelmäßige DQM durchgeführt wird.
(3) Die für das DQM zuständigen Stellen berichtigen Inputdaten gemäß dem vereinbarten DQM-Arbeitsprozess durch Nutzung des CSDB-Systems oder gegebenenfalls durch Übermittlung von Einlieferungsdateien an die EZB.
Artikel 7
Aufgaben im Zusammenhang mit dem DSM
(1) Die für das DQM zuständigen Stellen identifizieren Probleme im Zusammenhang mit dem DSM und melden sie der EZB.
(2) Innerhalb eines Monats nach Meldung eines solchen Problems an die EZB befasst sich die EZB mit wiederkehrenden, vorrangig zu behebenden Fehlern im Rahmen des DSMs, wobei sie mit der betreffenden, für das DQM zuständigen Stelle zusammenarbeitet.
Artikel 8
Berichtigung von Inputdaten
Eine für das DQM zuständige Stelle berichtigt — sofern sie über Inputdaten verfügt, deren Qualität sich verbessert hat — mithilfe des CSDB-Systems alle in ihren Inputdaten enthaltenen Fehler und Lücken, die nicht im Zuge der in Artikel 5 Absatz 4 vorgesehenen Überprüfung berichtigt worden sind.
Artikel 9
Jährlicher Qualitätsbericht
Unter Berücksichtigung der Position des Ausschusses für Statistik des ESZB erstattet das Direktorium der EZB dem EZB-Rat jährlich Bericht über die Qualität der Outputfeed-Daten.
Artikel 10
Vereinfachtes Änderungsverfahren
Unter Berücksichtigung der Position des Ausschusses für Statistik des ESZB ist das Direktorium der EZB befugt, technische Änderungen der Anhänge dieser Leitlinie vorzunehmen, wenn durch diese Änderungen weder das zugrunde liegende konzeptionelle Rahmenwerk der Leitlinie, einschließlich der Aufgabenverteilung zwischen der EZB und den NZBen, geändert noch der Meldeaufwand der für das DQM zuständigen Stellen wesentlich berührt wird. Das Direktorium teilt dem EZB-Rat alle Änderungen unverzüglich mit.
Artikel 11
Inkrafttreten
(1) Diese Leitlinie tritt am 1. November 2012 in Kraft.
(2) Diese Leitlinie gilt ab dem 1. Juli 2013.
Artikel 12
Adressaten
Diese Leitlinie ist an alle Zentralbanken des Eurosystems gerichtet.
Geschehen zu Frankfurt am Main am 26. September 2012.
Für den EZB-Rat
Der Präsident der EZB
Mario DRAGHI
(1) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8.
ANHANG I
DQM-ZIELE, DURCHFÜHRUNG, ATTRIBUTE, BASIS DER DQM-SCHWELLENWERTE
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DQM-Ziel |
DQM-Messziffern |
Durchführung |
Outputfeed-datenattribute |
Basis des DQM-Schwellenwerts |
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Ziel 1: Datenstabilität — Bestandsdaten |
Konzept:
Indexänderungen auslösende Ereignisse:
Geltungsbereich: Diese DQM-Messziffer gilt für alle Investmentfondsanteile, Anteilsrechte und Schuldverschreibungen, einschließlich Zertifikaten, deren Fälligkeitsdatum nicht länger als drei Monate zurückliegt. |
Mit Ziel 1 wird die Stabilität der Bestandsdaten beurteilt. Nichtüberprüfte Änderungen der CSDB-Attribute dürfen nicht dazu führen, dass der Anteil stabiler Daten unter den DQM-Schwellenwert für jeden der nachfolgenden Emittentensektoren des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) (1) sinkt:
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Explizite Attribute: Emissionsdatum von Schuldverschreibungen, Fälligkeitsdatum von Schuldverschreibungen, Nominalwährung, Notierungsart, Wertpapierart des Instruments, Land der Sitzland des Emittenten, Sektor des Emittenten, NACE-Klassifizierung (europäische Klassifizierung der Wirtschaftszweige) des Emittenten, Umlauf, Anzahl der ausstehenden Aktien bei börsennotierten Aktien |
Umlauf oder Marktkapitalisierung in Euro, ausgedrückt als Anteil der Bestandsdaten |
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Ziel 2: Datengenauigkeit — Neuemissionen und Tilgungen; Nettoemissionen |
Konzept:
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Mit Ziel 2 werden Neuemissionen und Tilgungen im Verhältnis zu den jeweiligen Bestandsdaten beurteilt. Nichtüberprüfte Daten über ausstehende Beträge bei Neuemissionen und über die Tilgung von Schuldverschreibungen, ausgedrückt in Prozent, dürfen netto nicht den DQM-Schwellenwert für jeden der nachfolgenden Emittentensektoren überschreiten:
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Explizite Attribute: Umlauf Implizite Attribute: Emissionsdatum, Fälligkeitsdatum, Nominalwährung, Notierungsart, Wertpapierart des Instruments, Sitzland des Emittenten, Sektor des Emittenten |
Umlauf in Euro, ausgedrückt als relative Entwicklung im Vergleich zu den jeweiligen Bestandsdaten |
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Ziel 3a: Datengenauigkeit — Erleichterung der korrekten Sektorzuweisung und Datenerhebung nach Emittenten |
Konzeptioneller Hintergrund:
Konzept: Anhand der Messziffer werden für jedes Sitzland die Instrumente in Kollisionsgruppen festgestellt; ihr prozentualer Anteil nach Anzahl oder nach monetären Beträgen wird zu allen Instrumenten des betreffenden Landes in Beziehung gesetzt. Geltungsbereich: Die Messziffer gilt für alle in der CSDB erfassten Instrumente. |
Mit Ziel 3a wird die korrekte Feststellung der Gesamtheit der Emittenten beurteilt. Soweit hinsichtlich des Emittenten eines Instruments Uneinigkeit besteht, d. h. Instrumente in „Kollisionsgruppen“ eingestuft sind, muss sich dies in den durch den DQM-Schwellenwert festgelegten Grenzen halten. |
Explizite Attribute: die zur Gruppeneinteilung verwendeten Emittentenkennungen |
Umlauf in Euro bezogen auf die Instrumente in Kollisionsgruppen, ausgedrückt als prozentualer Anteil aller Instrumente |
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Ziel 3b: Datengenauigkeit — Erleichterung der korrekten Sektorzuweisung und Datenerhebung nach Emittenten |
Konzeptioneller Hintergrund:
Konzept: Anhand der Messziffer werden für jedes Sitzland die Instrumente in Eigengruppen festgestellt; ihr prozentualer Anteil nach Anzahl oder nach monetären Beträgen wird zu allen Instrumenten des betreffenden Landes in Beziehung gesetzt. Geltungsbereich: Die Messziffer gilt für alle in der CSDB erfassten Instrumente. |
Mit Ziel 3b wird die korrekte Feststellung der Gesamtheit der Emittenten beurteilt. Soweit keine zuverlässigen Angaben über den Emittenten eines Instruments vorliegen, d. h. Instrumente in „Eigengruppen“ eingestuft sind, muss sich dies in den durch den DQM-Schwellenwert festgelegten Grenzen halten. |
Explizite Attribute: die zur Gruppeneinteilung verwendeten Emittentenkennungen |
Umlauf in Euro bezogen auf die Instrumente in Eigengruppen, ausgedrückt als prozentualer Anteil aller Instrumente |
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Ziel 4: Datengenauigkeit — ausstehender Betrag auf Schuldverschreibungen, einschließlich Zertifikaten |
Konzept:
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Mit Ziel 4 werden die CSDB-Outputdaten mit externen Vergleichsdaten verglichen. Die nichtüberprüften und nichterklärbaren Differenzen zwischen den aggregierten CSDB-Daten und den entsprechenden Angaben in der EZB-Wertpapieremissionsstatistik bzw. aus sonstigen zuverlässigen Richtwerten, sofern solche Vergleichsdaten verfügbar sind, dürfen den DQM-Schwellenwert für jeden der nachfolgenden Emittentensektoren für dasselbe Referenzdatum nicht überschreiten:
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Explizite Attribute: Umlauf in Euro, Marktkapitalisierung in Euro Implizite Attribute: Emissionsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung, Sektor des Emittenten, Sitzland |
Umlauf oder Marktkapitalisierung in Euro, ausgedrückt als prozentuale Differenz zwischen der CSDB und externen Richtwerten |
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Ziel 5: Datengenauigkeit — Marktkapitalisierung von Anteilsrechten |
Konzept:
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Mit Ziel 5 werden die CSDB-Outputdaten mit externen Vergleichsdaten verglichen. Die nicht überprüften und nicht erklärbaren Differenzen zwischen den aggregierten CSDB-Angaben und den entsprechenden Angaben in der EZB-Wertpapieremissionsstatistik bzw. aus sonstigen zuverlässigen Richtwerten, sofern solche Vergleichsdaten verfügbar sind, dürfen den DQM-Schwellenwert für jeden der nachfolgenden Emittentensektoren für dasselbe Referenzdatum nicht überschreiten:
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Explizite Attribute: Umlauf in Euro, Anzahl der ausstehenden Anteile bei börsennotierten Aktien Implizite Attribute: Nominalwährung, ESVG-Sektor des Emittenten, Sitzland, Kurswert börsennotierter Aktien (nur Ausreißerkontrolle) |
Umlauf oder Marktkapitalisierung in Euro, ausgedrückt als prozentuale Differenz zwischen der CSDB und externen Richtwerten |
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Ziel 6: Datengenauigkeit — Klassifizierung der Emittenten |
Konzept: Anhand dieser Messziffer wird für jede Kombination von Sitzland/Sektor eine Rangfolge der Emittenten nach Gesamtverbindlichkeiten aus Wertpapieren (Anteilsrechte und Schuldverschreibungen zusammen) aufgestellt. Die Messziffer macht außerdem absolute Rangfolgeänderungen unter den verschiedenen Emittenten sichtbar, um die Feststellung signifikanter Ausreißer bei den Umläufen oder der Marktkapitalisierung zu erleichtern. Das Sitzland und die Sektorklassifizierung des Emittenten werden bis zum Erreichen des DQM-Schwellenwerts überprüft. Geltungsbereich: Die Messziffer gilt für alle Investmentfondsanteile, Anteilsrechte und Schuldverschreibungen, deren Fälligkeitsdatum nicht länger als drei Monate zurückliegt. |
Mit Ziel 6 wird die statistische Klassifizierung der Emittenten beurteilt. Die statistische Klassifizierung der Emittenten wird für jeden der nachfolgenden Emittentensektoren bis zum Erreichen des DQM-Schwellenwerts überprüft:
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Sektor des Emittenten, Sitzland |
Umlauf oder Marktkapitalisierung in Euro, ausgedrückt als „Kapitalisierung“, d. h. Umlauf plus Marktkapitalisierung je Emittent |
(1) Die Nummerierung der Kategorien entspricht der durch den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union, KOM(2010) 774 endgültig, eingeführten Nummerierung.
ANHANG II
VOM DQM-RAHMENWERK ERFASSTE FEEDS UND OUTPUTFEED-DATENATTRIBUTE
Das DQM-Rahmenwerk gilt für die nachstehenden Feeds, die zur Unterstützung verschiedener Verwendungen dienen:
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Feed zur Unterstützung der Außenwirtschaftsstatistiken (EXT 1.0) |
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Feed finanzielle Mantelkapitalgesellschaften zur Unterstützung der Statistik über finanzielle Mantelkapitalgesellschaften (FVC 1.0) |
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Feed Investmentfonds zur Unterstützung der Statistik über Investmentfonds (IF 1.0) |
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Feed Wertpapierbesitz zur Unterstützung der Statistik über Wertpapierbesitz (SHS 1.0) |
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Feed Staatsfinanzierung durch Wertpapiere zur Unterstützung der staatlichen Finanzstatistiken (GSF 1.0) |
Outputfeed-Datenattribute, die in die unterstützten Feeds einfließen:
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Output feed data attribute name [Bezeichnung des Outputfeed-Datenattributs] |
Beschreibung |
Einschlägiger Feed |
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EXT 1.0 |
FVC 1.0 |
IF 1.0 |
SHS 1.0 |
GSF 1.0 |
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International Security Identification Number (ISIN) code |
ISIN-Wertpapierkennung |
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Instrument European System of Accounts (ESA) class [Wertpapierart gemäß Europäischem System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG)] |
Klassifizierung des Wertpapiers nach dem ESVG |
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Debt type [Art der Schuldverschreibung] |
Art der Schuldverschreibung |
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Is In securities issues statistics (SEC) |
Attribut zur Feststellung von Wertpapieren, die entsprechend den Definitionen der Wertpapieremissionsstatistik der EZB unter „aktueller Umlauf“ geführt werden sollten |
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Instrument supplementary class [Instrument-Ergänzungsklasse] |
Ergänzendes Attribut zur Ermöglichung der Feststellung, ob ein Instrument in die Wertpapieremissionsstatistik aufgenommen werden sollte; dieses Attribut kann Werte wie etwa 1 = „Kuponstrip“, 2 = „Kapitalstrip“ usw. annehmen |
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Security status [Wertpapierstatus] |
Ergänzendes Attribut zur Ermöglichung der Feststellung, ob ein Instrument in die Wertpapieremissionsstatistik aufgenommen werden sollte; dieses Attribut kann die Aktualität eines Instruments anzeigen |
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Asset securitisation type [Art der Verbriefung von Vermögenswerten] |
Art der Verbriefung von Vermögenswerten |
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Is In the Eligible Assets Database |
Attribut zur Angabe, ob ein Instrument zur Verpfändung als Sicherheit für Kreditgeschäfte des Eurosystems geeignet ist |
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Nominal currency [Nominalwährung] |
Nominalwährung des Instruments (ISO 4217) |
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Issue Date [Emissionsdatum] |
Tag, an dem der Emittent die Wertpapiere dem Übernehmer gegen Entgelt liefert; ab diesem Tag stehen die Wertpapiere erstmals zur Lieferung an Anleger zur Verfügung. Anmerkung: Im Fall eines Strips ist in dieser Spalte der Zeitpunkt angegeben, zu dem der Kupon-/Kapitalstrip erfolgt. |
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Maturity date [Fälligkeitsdatum] |
Termin der tatsächlichen Tilgung einer Schuldverschreibung |
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Residual maturity [Restlaufzeit] |
Restlaufzeit eines Instruments zum Zeitpunkt des Dateneintrags |
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Issuer domicile country [Sitzland des Emittenten] |
Land der rechtlichen Verankerung (domicile) des Wertpapieremittenten (ISO 3166) |
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Issuer ESA sector [Sektor des Emittenten] |
Institutioneller Sektor, dem der Emittent gemäß dem ESVG angehört |
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Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification [Klassifizierung des Emittenten nach NACE (europäische Klassifizierung der Wirtschafszweige)] |
In erster Linie ausgeübte wirtschaftliche Tätigkeit gemäß NACE |
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Amount issued [Emissionsvolumen] |
Bei der Emission eingenommener Betrag der Schuldverschreibung (Nennwert) Im Fall eines Strips ist in dieser Spalte der Betrag des Kupon-/Kapitalstrips angegeben. Bei in Tranchen unter einer einzigen ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag angegeben. Angabe des emittierten Betrags in der Nominalwährung |
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Amount outstanding [Umlauf] |
Umlauf zum Nennwert; bei in Tranchen unter derselben ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag ohne Tilgungen angegeben; Angaben jeweils in der Nominalwährung Angabe des Umlaufs in der Nominalwährung Bei fehlender Information über die Nominalwährung Angabe des Umlaufs in Euro |
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Amount outstanding in euro [Umlauf in Euro] |
Umlauf in Euro, umgerechnet zum beim Dateneintrag für die Nominalwährung gültigen Eurowechselkurs |
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Market capitalisation [Marktkapitalisierung] |
Neuester verfügbarer Marktkapitalisierungsbetrag; Angabe in der Nominalwährung Bei fehlender Information über die Nominalwährung Angabe der Marktkapitalisierung in Euro |
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Yield to maturity [Rendite] |
Wertpapierspezifische Rendite in Prozent |
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Short name [Kurzbezeichnung] |
Vom Emittent gewählte Kurzbezeichnung auf der Grundlage der Merkmale der Emission und aller verfügbaren Informationen |
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Pool factor [Poolfaktor] |
Bei hypothekarisch gesicherten Wertpapieren ist der Poolfaktor bzw. der Restkapitalfaktor der ausstehende Kapitalbetrag des dem Wertpapier unterlegten Hypothekenpools dividiert durch den ursprünglichen Kapitalbetrag. |
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Quotation basis [Notierungsart] |
Grundlage für die Notierung des Instruments, z. B. Prozentsatz des Nennbetrags (Prozent) oder Währung pro Aktie/Anteil (Stücke) |
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Price value [Kurswert] |
Neuester verfügbarer repräsentativer Kurs des Instruments am Referenztag in der Notierungsart, gegebenenfalls in der Nominalwährung des Instruments; bei verzinslichen Wertpapieren Angabe des clean price, d. h. ohne aufgelaufene Zinsen |
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Price value type [Art des Kurswertes] |
Art des Kurswertes, d. h. Marktwert, Schätzung oder Pauschalwert |
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Monthly average price [monatlicher Durchschnittskurs] |
Durchschnitt der verfügbaren normalisierten Kurse des Instruments in den letzten 30 Kalendertagen bis zum Referenztag in der Notierungsart, gegebenenfalls in der Nominalwährung des Instruments |
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Redemption type [Art der Tilgung] |
Art der Tilgung, z. B. endfällig, laufend, strukturiert, verrentet, seriell, unregelmäßig, null, abgestuft |
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Redemption frequency [Häufigkeit der Tilgung] |
Anzahl der Tilgungen einer Schuldverschreibung pro Jahr |
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Redemption price [Rückzahlungskurs] |
Rückzahlungsschlusskurs |
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Accrued interest [aufgelaufene Zinsen] |
Seit dem letzten Zinszahltermin oder seit Beginn der Verzinsung aufgelaufene Zinsen; bei verzinslichen Wertpapieren ergibt die Addition dieses Werts zum Kurswert den sogenannten „dirty price“ |
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Accrued income factor [Faktor aufgelaufene Einnahmen] |
Täglicher wertpapierspezifischer Faktor in Prozent, berechnet nach dem Schuldneransatz; der Faktor beruht auf antizipativen Posten, d. h. dem kombinierten Effekt aus aufgelaufenen Zinsen und Einnahmen, die sich aufgrund der Differenz zwischen Ausgabekurs und Rückzahlungskurs ergeben |
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Coupon type [Art der Verzinsung] |
Art der Verzinsung, z. B. fest, variabel, abgestuft usw. |
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Last coupon rate [letzter Zinssatz] |
Letzter tatsächlich gezahlter Zinssatz in Prozent per annum (auf Jahresrate hochgerechnet) |
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Last coupon date [letzter Zinszahltermin] |
Termin des letzten tatsächlich gezahlten Zinssatzes; Attribut zur Ermöglichung der Feststellung, ob der letzte tatsächlich gezahlte Zinssatz in den Berichtszeitraum fällt |
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Last coupon frequency [Häufigkeit der letzten Verzinsung] |
Häufigkeit der Zahlung zum letzten Zinssatz pro Jahr; „jährlich“ wird als AN (annual), „halbjährlich als SA (semi-annual) usw. angegeben |
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Dividend amount [Dividendenbetrag] |
Betrag der letzten Dividendenzahlung pro Aktie (Angabe nach Art des Dividendenbetrags) vor Steuern (Bruttodividende) |
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Dividend amount type [Art des Dividendenbetrags] |
Der Dividendenbetrag pro Aktie kann angegeben werden in der Dividendenwährung oder als Aktienanzahl |
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Dividend currency [Dividendenwährung] |
Kennung der Währung der letzten Dividendenzahlung nach ISO 4217 |
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Dividend Settlement date [Dividendenabrechnungstermin] |
Abrechnungstermin der letzten Dividendenzahlung; Attribut zur Ermöglichung der Feststellung, ob die Dividendenzahlung in den Berichtszeitraum fällt |
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Last split factor [letzter Splitfaktor] |
Aktiensplit und Aktienzusammenlegung |
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Last split date [letzter Splittermin] |
Termin des Wirksamwerdens des Aktiensplits |
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