Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex
Dokument 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/1599 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30)
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/1599 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30)
Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 45 – 52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Účinné
24.9.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 248/45 |
NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/1599
z 10. septembra 2015,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,
keďže:
(1) |
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) vyžaduje vykazovanie štatistických údajov spravodajskými jednotkami, aby Európsky systém centrálnych bánk mohol na účely plnenia svojich úloh vytvárať štatistiky o transakciách peňažných trhov. |
(2) |
Národným centrálnym bankám sa vydá súbor pokynov na vykazovanie, ktoré ustanovujú podrobné parametre na účely vykazovania štatistických informácií podľa nariadenia (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Keďže pokyny na vykazovanie upresňujú niekoľko významných podmienok uvedených v tomto nariadení, v záujme konzistentnosti by dané nariadenie malo tiež zohľadniť tieto zmeny. |
(3) |
Nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, |
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Zmeny
1. Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.
2. Prílohy II a III k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa menia v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
Vo Frankfurte nad Mohanom 10. septembra 2015
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI
(1) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48) (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 97).
PRÍLOHA I
„PRÍLOHA I
Schémy vykazovania pre štatistiku peňažných trhov týkajúce sa zabezpečených transakcií
ČASŤ 1
TYP NÁSTROJOV
Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB) všetky zmluvy o repo transakcii a transakcie, ktoré podľa nich uskutočnili, vrátane trojstranných repo transakcií, ktoré sú denominované v eurách so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou kratšou ako 397 dní po dni vyrovnania), medzi spravodajskou jednotkou a inými peňažnými finančnými inštitúciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou alebo centrálnymi bankami na investičné účely, ako aj nefinančnými korporáciami, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako ‚veľkoobchod‘.
ČASŤ 2
TYP ÚDAJOV
1. Typ údajov založených na transakciách (1) , ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu:
Kolónka |
Opis údajov |
Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky |
Transaction identifier (identifikátor transakcie) |
Interný jedinečný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu. |
Identifikátor transakcie je jedinečný pre každú transakciu vykazovanú k danému dátumu vykazovania pre každý segment peňažného trhu. |
Reporting date (dátum vykazovania) |
Dátum, kedy sú údaje predložené ECB alebo NCB. |
|
Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka) |
Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná. |
|
Counterparty code (kód protistrany) |
Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu. |
Ak sa transakcie uskutočňujú prostredníctvom centrálnej protistrany pre klíring (central clearing counterparty – CCP), musí sa uviesť identifikátor právnickej osoby CCP (legal entity indetifier – LEI). Ak sa uskutočňujú transakcie s nefinančnými korporáciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou a centrálnymi bankami, ako aj pre každú inú vykazovanú transakciu, v prípade ktorej sa neuvádza LEI protistrany, sa musí uviesť trieda protistrany. |
Counterparty code ID (ID kód protistrany) |
Atribút označujúci typ zaslaného kódu jednotlivej protistrany. |
Používa sa za každých okolností. Uvedie sa kód jednotlivej protistrany. |
Counterparty location (umiestnenie protistrany) |
Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International Organisation for Standardisation – ISO) tej krajiny, v ktorej je protistrana registrovaná. |
Povinná kolónka, ak sa neuvedie kód jednotlivej protistrany. Inak nepovinná kolónka. |
Transaction nominal amount (nominálna suma transakcie) |
Suma prijatá alebo poskytnutá na začiatku. |
|
Collateral nominal amount (nominálna suma kolaterálu) |
Nominálna suma zábezpeky, ktorá sa poskytuje ako kolaterál. |
Okrem trojstranných repo transakcií a všetkých ostatných transakcií, v prípade ktorých poskytnutú zábezpeku nie je možné identifikovať prostredníctvom samostatného medzinárodného identifikačného kódu cenného papiera (International Securities Identification Number – ISIN). |
Trade date (deň uzavretia obchodu) |
Deň, kedy strany uskutočnili finančnú transakciu. |
|
Settlement date (dátum vyrovnania) |
Dátum kúpy, t. j. dátum, kedy je hotovosť splatná a musí byť poskytnutá dlžníkovi veriteľom a kedy musí byť zábezpeka prevedená z dlžníka na veriteľa. |
V prípade repo transakcií na otvorenom základe je ním dátum, kedy nastane vyrovnanie predĺženia (aj keď sa neuskutoční výmena hotovosti). |
Maturity date (dátum splatnosti) |
Dátum spätnej kúpy, t. j. dátum, kedy má dlžník veriteľovi vrátiť hotovosť. |
V prípade repo transakcií na otvorenom základe je ním dátum, kedy sa dlžná istina aj s úrokmi musí splatiť, pokiaľ nedochádza k ďalšiemu predĺženiu transakcie. |
Transaction sign (znamienko transakcie) |
Prijatie hotovosti v prípade repo transakcie alebo poskytnutie hotovosti v prípade obrátenej repo transakcie. |
|
ISIN of the collateral (ISIN kolaterálu) |
ISIN pridelený cenným papierom emitovaným na finančných trhoch, ktorý pozostáva z 12 alfanumerických znakov, ktoré jedinečným spôsobom identifikujú cenný papier (ako je vymedzené v ISO 6166). |
Musí sa vykazovať s výnimkou určitých typov kolaterálu. |
Collateral type (typ kolaterálu) |
Na identifikáciu triedy aktíva poskytnutého ako kolaterál, ak sa neuvádza jednotlivý ISIN. |
Uvádza sa vo všetkých prípadoch, keď sa neuvádza jednotlivý ISIN. |
Collateral Issuer Sector (Sektor emitenta kolaterálu) |
Na identifikáciu sektora emitenta kolaterálu, ak sa neuvádza jednotlivý ISIN. |
Uvádza sa, keď sa neuvádza jednotlivý ISIN. |
Special collateral flag (identifikátor osobitného kolaterálu) |
Na identifikáciu všetkých repo transakcií uskutočnených oproti všeobecnému kolaterálu alebo tých, ktoré sa uskutočnili oproti osobitnému kolaterálu. Nepovinná kolónka, ktorá sa uvádza len, ak je údaj dostupný spravodajskej jednotke. |
Vykazovanie tejto kolónky je nepovinné. |
Deal rate (sadzba transakcie) |
Úroková sadzba vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu pre výpočet úroku ACT/360, pri použití ktorej bola repo transakcia uzavretá a ktorou sa úročí požičaná hotovosť. |
|
Collateral haircut (zníženie hodnoty kolaterálu) |
Opatrenie na kontrolu rizika, ktoré sa uplatňuje na podkladový kolaterál tak, že sa hodnota tohto podkladového kolaterálu vypočíta v trhovej hodnote aktíva a zníži sa o určitú percentuálnu sadzbu (‚haircut‘). Na účely vykazovania sa zníženie hodnoty kolaterálu vypočíta ako 100 mínus pomer medzi hotovosťou poskytnutou/prijatou a trhovou hodnotou vrátane naakumulovaného úroku z poskytnutého kolaterálu. |
Vykazovanie tejto kolónky sa požaduje len v prípade samostatných transakcií s kolaterálom. |
Counterparty code of the tri-party agent (kód protistrany jednotky pri trojstrannej transakcii) |
Identifikátor kódu protistrany jednotky pri trojstrannej transakcii. |
Vykazuje sa v prípade trojstranných repo transakcií. |
Tri-party agent code ID (ID kód jednotky pri trojstrannej transakcii) |
Atribút, ktorý označuje typ zaslaného jednotlivého kódu jednotky pri trojstrannej transakcii. |
Používa sa za každých okolností, keď sa uvádza jednotlivý kód jednotky pri trojstrannej transakcii. |
2. Hranica významnosti
Transakcie, ktoré sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, sa vykazujú len vtedy, ak sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, ktoré sa na základe rámca LCR podľa Bazileja III klasifikujú ako veľkoobchod (2).
3. Výnimky
Transakcie v rámci skupiny sa nevykazujú.“
(1) Normy pre elektronické vykazovanie a technické špecifikácie pre údaje sú ustanovené osobitne. Sú dostupné na internetovej stránke ECB na www.ecb.europa.eu.
(2) Pozri ‚Bazilej III: Pomer krytia likvidity a nástroje na monitorovanie rizika likvidity‘ (‚Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools‘), Bazilejský výbor pre bankový dohľad, január 2013, s. 23 až 27, dostupné na internetovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie na www.bis.org.
PRÍLOHA II
Prílohy II a III k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa menia takto:
1. |
V prílohe II sa časť 1 nahrádza takto: „ČASŤ 1 TYP NÁSTROJOV
|
2. |
V prílohe III sa časť 1 nahrádza takto: „ČASŤ 1 TYP NÁSTROJOV Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB):
|
3. |
V prílohe III sa tabuľka v odseku 1 časti 2 nahrádza takto:
|