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Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Règlement (UE) 2015/1599 de la Banque centrale européenne du 10 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2015/30)
Règlement (UE) 2015/1599 de la Banque centrale européenne du 10 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2015/30)
JO L 248 du 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
24.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 248/45 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1599 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 septembre 2015
modifiant le règlement (UE) no 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2015/30)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (2) requiert la déclaration de données statistiques par les agents déclarants afin que le Système européen de banques centrales puisse, dans l'exercice de ses missions, produire des statistiques relatives aux opérations réalisées sur les marchés monétaires. |
(2) |
Un ensemble d'instructions détaillant les paramètres de la déclaration des informations statistiques requise par le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) seront communiquées aux banques centrales nationales. Comme ces instructions précisent plusieurs termes importants du règlement, ce dernier doit refléter ces modifications à des fins de cohérence. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
1. L'annexe I du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2. Les annexes II et III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 septembre 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).
ANNEXE I
«ANNEXE I
Dispositif de déclaration aux fins des statistiques des marchés monétaires relatives aux opérations garanties
PREMIÈRE PARTIE
TYPE D'INSTRUMENTS
Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée l'ensemble des accords de pension et des opérations conclues sur la base de tels accords, y compris les opérations de pension tripartites, libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance inférieure à 397 jours après la date de règlement), entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” selon le Dispositif LCR de Bâle III.
DEUXIÈME PARTIE
TYPE DE DONNÉES
1. Type de données liées aux opérations (1) à déclarer pour chaque opération
Champ |
Description des données |
Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions |
Transaction identifier (identifiant d'opération) |
Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. |
L'identifiant d'opération est unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire. |
Reporting date (date de déclaration) |
Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN. |
|
Electronic time stamp (horodatage électronique) |
Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée. |
|
Counterparty code (code de la contrepartie) |
Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée. |
Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'identifiant d'entité juridique (legal entity identifier — LEI) de celle-ci. Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales, et pour toute autre opération déclarée pour laquelle le LEI de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie. |
Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie) |
Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis. |
À utiliser dans tous les cas. Un code de contrepartie individuel sera fourni. |
Counterparty location (implantation de la contrepartie) |
Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société. |
Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon. |
Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération) |
Montant initialement emprunté ou prêté. |
|
Collateral nominal amount (montant nominal de la garantie) |
Montant nominal du titre remis en garantie. |
Sauf pour les opérations de pension tripartites et toute autre opération où le titre remis en garantie n'est pas identifié par un code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres). |
Trade date (date d'opération) |
Date à laquelle les parties concluent l'opération financière. |
|
Settlement date (date de règlement) |
Date d'achat, c'est-à-dire la date à laquelle le prêteur doit verser les liquidités à l'emprunteur et à laquelle l'emprunteur doit transférer le titre au prêteur. |
En cas d'opérations de pension ouvertes, il s'agit de la date de règlement de l'opération renouvelée (même s'il n'y a aucun échange de liquidités). |
Maturity date (date d'échéance) |
Date de rachat, c'est-à-dire la date à laquelle les liquidités doivent être remboursées par l'emprunteur au prêteur. |
En cas d'opérations de pension ouvertes, il s'agit de la date à laquelle le capital et les intérêts dus doivent être remboursés si l'opération n'est pas renouvelée. |
Transaction sign (signe de l'opération) |
Emprunt de liquidités dans le cas des opérations de mise en pension ou prêt de liquidités dans le cas des opérations de prise en pension. |
|
ISIN of the collateral (code ISIN de la garantie) |
Code ISIN attribué aux titres émis sur les marchés financiers, composé de 12 caractères alphanumériques, qui identifie un titre de façon unique (conformément à la définition de la norme ISO 6166). |
À déclarer, sauf pour certains types de garanties. |
Collateral type (type de garantie) |
Sert à identifier la catégorie de l'actif remis en garantie lorsque aucun code ISIN individuel n'est fourni. |
À déclarer dans tous les cas où aucun code ISIN individuel n'est fourni. |
Collateral Issuer Sector (secteur de l'émetteur de la garantie) |
Sert à identifier le secteur de l'émetteur de la garantie lorsque aucun code ISIN individuel n'est fourni. |
À déclarer lorsque aucun code ISIN individuel n'est fourni. |
Special collateral flag (indicateur de garantie spéciale) |
Sert à identifier tous les accords de pension conclus moyennant une garantie générale et ceux conclus moyennant une garantie spéciale. Champ facultatif qui doit uniquement être déclaré si cela est faisable pour l'agent déclarant. |
Déclaration facultative pour ce champ. |
Deal rate (taux de l'opération) |
Taux d'intérêt, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel l'opération de pension a été conclue et auquel les liquidités prêtées sont rémunérées. |
|
Collateral haircut (décote de la garantie) |
Mesure de contrôle du risque appliquée à la garantie sous-jacente, selon laquelle la valeur de celle-ci est calculée comme la valeur de marché des actifs diminuée d'un certain pourcentage (taux de décote). Aux fins de la déclaration, la décote de la garantie est calculée comme étant égale à 100 moins le rapport entre les liquidités prêtées/empruntées et la valeur de marché, en incluant les intérêts courus de la garantie remise. |
La déclaration de ce champ est uniquement requise pour les opérations avec une seule garantie. |
Counterparty code of the tri-party agent (code de contrepartie de l'agent tripartite) |
Code de contrepartie identifiant l'agent tripartite. |
À déclarer pour les opérations de pension tripartites. |
Tri-party agent code ID (code d'identification de l'agent tripartite) |
Attribut précisant le type de code d'agent tripartite individuel qui est transmis. |
À utiliser dans tous les cas où sera fourni un code d'agent tripartite individuel. |
2. Seuil d'importance
Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties de gros conformément au Dispositif LCR de Bâle III (2).
3. Exceptions
Les opérations intragroupe ne doivent pas être déclarées.»
(1) Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.
(2) Voir “Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité”, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, janvier 2013, p. 23 à 27, disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l'adresse suivante: www.bis.org.
ANNEXE II
Les annexes II et III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, la première partie est remplacée par ce qui suit: «PREMIÈRE PARTIE TYPE D'INSTRUMENTS
|
2) |
à l'annexe III, la première partie est remplacée par ce qui suit: «PREMIÈRE PARTIE TYPE D'INSTRUMENTS Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:
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3) |
à l'annexe III, le tableau du paragraphe 1 de la deuxième partie est remplacé par le suivant:
|