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Documento 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Reglamento (UE) 2015/1599 del Banco Central Europeo, de 10 de septiembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2015/30)
Reglamento (UE) 2015/1599 del Banco Central Europeo, de 10 de septiembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2015/30)
DO L 248 de 24.9.2015, p. 45/52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vigente
24.9.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 248/45 |
REGLAMENTO (UE) 2015/1599 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 10 de septiembre de 2015
por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2015/30)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 5,
Visto el Reglamento (CE) no 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (1), en particular el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1) |
El Reglamento (UE) no 1333/2014 del Banco Central Europeo (BCE/2014/48) (2) exige a los agentes informadores que presenten datos estadísticos que permitan al Sistema Europeo de Bancos Centrales, en el cumplimiento de sus funciones, producir estadísticas sobre las operaciones del mercado monetario. |
(2) |
Los bancos centrales nacionales recibirán una serie de instrucciones en las que constarán parámetros detallados para la presentación de la información estadística requerida conforme al Reglamento (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Como las instrucciones de presentación de la información detallan ciertos términos importantes empleados en dicho reglamento, es preciso que este, por coherencia, incorpore esos detalles. |
(3) |
Debe modificarse en consecuencia el Reglamento (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Modificaciones
1. El anexo I del Reglamento (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) se sustituirá por el anexo I del presente Reglamento.
2. Los anexos II y III del Reglamento (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) se modificarán con arreglo al anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
Disposiciones finales
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 10 de septiembre de 2015.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
El presidente del BCE
Mario DRAGHI
(1) DO L 318 de 27.11.1998, p. 8.
(2) Reglamento (UE) no 1333/2014 del Banco Central Europeo, de 26 de noviembre de 2014, relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2014/48) (DO L 359 de 16.12.2014, p. 97).
ANEXO I
«ANEXO I
Sistema de presentación de información de las estadísticas de los mercados monetarios relativas a operaciones garantizadas
PARTE 1
TIPO DE INSTRUMENTOS
Los agentes informadores presentarán al Banco Central Europeo (BCE) o al banco central nacional (BCN) pertinente información de todos los acuerdos de recompra y operaciones realizadas en virtud de los mismos, incluidas las compraventas con pacto de recompra con un tercer agente, que estén denominadas en euros y tengan un plazo de vencimiento de hasta un año (definidas como operaciones con una fecha de vencimiento de un máximo de 397 días después de la fecha de liquidación), concluidos entre el agente informador y otras instituciones financieras monetarias (IFM), otros intermediarios financieros (OIF), compañías de seguros, fondos de pensiones, administraciones públicas o bancos centrales con fines de inversión, así como sociedades no financieras clasificadas como “mayoristas” de conformidad con el marco del coeficiente de cobertura de liquidez Basilea III.
PARTE 2
TIPO DE DATOS
1. Tipo de datos basados en operaciones (1) que deben presentarse por cada operación:
Campo |
Descripción de los datos |
Opción alternativa de presentación de información (en su caso) y otras cualificaciones |
Transaction identifier (Identificador de la operación) |
Identificador único e interno de la operación utilizado por el agente informador para cada operación. |
El identificador de la operación es único para cualquier operación de la que se informe en una fecha de presentación de información determinada para cualquier segmento del mercado monetario. |
Reporting date (Fecha de transmisión de la información) |
Fecha en que los datos se presentan al BCE o al BCN. |
|
Electronic time stamp (Marca horaria electrónica) |
Hora a la que se concluye o anota la operación. |
|
Counterparty code (Código de la entidad de contrapartida) |
Código de identificación utilizado para reconocer a la entidad de contrapartida del agente informador para la operación de la que se informe. |
Cuando se realicen operaciones a través de una entidad de contrapartida central, debe proporcionarse el identificador de la persona jurídica de la entidad de contrapartida central. Cuando se realicen operaciones con sociedades no financieras, OIF, compañías de seguros, fondos de pensiones, administraciones públicas y bancos centrales y para cualquier otra operación de la que se informe en la que no se proporcione el identificador de la persona jurídica, deberá proporcionarse la clase de la entidad de contrapartida. |
Counterparty code ID (Código de identificación de la entidad de contrapartida) |
Atributo que especifica el tipo de código individual de entidad de contrapartida transmitido. |
Debe utilizarse en todas las circunstancias. Se proporcionará un código individual de entidad de contrapartida. |
Counterparty location (Ubicación de la entidad de contrapartida) |
Código de país de la Organización Internacional de Normalización para el país en el que esté constituida la entidad de contrapartida. |
Obligatorio si no se proporciona el código individual de entidad de contrapartida. Opcional en otro caso. |
Transaction nominal amount (Valor nominal de la operación) |
Importe recibido o prestado inicialmente. |
|
Collateral nominal amount (Valor nominal del activo de garantía) |
El valor nominal de los valores aportados como garantía. |
Excepto para las compraventas con pacto de recompra con un tercer agente y cualquier otra operación en la que el valor aportado no esté identificado a través de un único Número Internacional de Identificación de Valores (código ISIN). |
Trade date (Fecha de contratación) |
Fecha en la que las partes realizan la operación financiera. |
|
Settlement date (Fecha de liquidación) |
Fecha de adquisición, es decir, la fecha en la que el prestamista debe pagar el efectivo al prestatario y se transfiere el valor del prestatario al prestamista. |
En el caso de operaciones de recompra abiertas, esta es la fecha en la que se liquida la renovación (incluso aunque no tenga lugar un intercambio de efectivo). |
Maturity date (Fecha de vencimiento) |
Fecha de recompra, es decir, la fecha en la que el prestatario debe pagar el efectivo al prestamista. |
En el caso de las operaciones de recompra abiertas, esta es la fecha en la que debe pagarse el principal y los intereses debidos si la operación no se renueva. |
Transaction sign (Signo de la operación) |
Tomar en préstamo efectivo en el caso de compraventas con pacto de recompra o prestar efectivo en el caso de adquisiciones temporales. |
|
ISIN of the collateral (Código ISIN del activo de garantía) |
Código ISIN asignado a los valores emitidos en los mercados financieros compuesto de 12 caracteres alfanuméricos que identifican de forma única un valor (según se define en la ISO 6166). |
Debe presentarse excepto para ciertos tipos de activos de garantía. |
Collateral type (Tipo activo de garantía) |
Para identificar la clase de activo aportado como garantía cuando no se proporcione un código ISIN individual. |
Debe presentarse en todos los casos en los que no se proporcione un código ISIN individual. |
Collateral issuer sector (Sector del emisor del activo de garantía) |
Para identificar el sector del emisor del activo de garantía cuando no se proporcione un código ISIN individual. |
Debe presentarse cuando no se proporcione un código ISIN individual. |
Special collateral flag (Marca de activo de garantía específico) |
Para identificar todas las operaciones de recompra realizadas con activos de garantía genéricos y con activos de garantía específicos. Campo opcional que debe cumplimentarse solo si le es posible al agente informador. |
La presentación de la información de este campo es opcional. |
Deal rate (Tipo de interés de la operación) |
Tipo de interés expresado de conformidad con la convención del mercado monetario ACT/360 con la que se concluyó la compraventa con acuerdo de recompra y con la que se remunera el préstamo de efectivo. |
|
Collateral haircut (Recorte de valoración del activo de garantía) |
Medida de control de riesgos aplicada al activo de garantía subyacente por la cual el valor de dicho activo se calcula como su valor de mercado reducido en un determinado porcentaje. A efectos de la presentación de la información el recorte de valoración del activo de garantía se calcula como 100 menos la ratio entre el efectivo prestado o tomado en préstamo y el valor de mercado incluido el interés devengado del activo aportado en garantía. |
La presentación de la información de este campo se exige únicamente para operaciones con un único activo de garantía. |
Counterparty code of the tri-party agent (Código de la entidad de contrapartida del tercer agente) |
Código de identificación de la entidad de contrapartida del tercer agente. |
Debe presentarse para las compraventas con pacto de recompra con un tercer agente. |
Tri-party agent code ID (Código de identificación del tercer agente) |
Atributo que especifica el tipo de código individual del tercer agente transmitido. |
Debe utilizarse en todas las circunstancias en las que se proporcione el código individual del tercer agente. |
2. Umbral de importancia relativa
Solo deberá informarse de las operaciones con sociedades no financieras cuando se efectúen con sociedades no financieras clasificadas como mayoristas de conformidad con el marco del coeficiente de cobertura de liquidez Basilea III (2).
3. Excepciones
No deberá informarse de las operaciones intragrupo.».
(1) Las normas de presentación de información electrónica y las especificaciones técnicas para los datos se establecen por separado. Se encuentran disponibles en la dirección del BCE en internet: www.ecb.europa.eu
(2) Véase “Basilea III: El coeficiente de cobertura de liquidez y las herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez”, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, enero de 2013, pp. 23 a 27, disponible en la dirección del Banco de Pagos Internacionales en internet: www.bis.org
ANEXO II
Los anexos II y III del Reglamento (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) se modificarán como sigue:
1) |
En el anexo II, la parte 1 se sustituirá por la siguiente: «PARTE 1 TIPO DE INSTRUMENTOS
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2) |
En el anexo III, la parte 1 se sustituirá por la siguiente: «PARTE 1 TIPO DE INSTRUMENTOS Los agentes informadores informarán al Banco Central Europeo (BCE) o al banco central nacional (BCN) pertinente de:
|
3) |
En el anexo III, el cuadro del apartado 1 de la parte 2 se sustituirá por el siguiente:
|