Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.
Dokuments 52009AB0094
Opinion of the European Central Bank of 12 November 2009 on a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the supervisory review of remuneration policies (CON/2009/94)
Eiropas Centrālās Bankas Atzinums ( 2009. gada 12. novembris ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi (CON/2009/94)
Eiropas Centrālās Bankas Atzinums ( 2009. gada 12. novembris ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi (CON/2009/94)
OV C 291, 1.12.2009., 1./6. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.12.2009 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 291/1 |
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS
(2009. gada 12. novembris)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi
(CON/2009/94)
2009/C 291/01
Ievads un juridiskais pamats
1. |
Eiropas Centrālā banka (ECB) 2009. gada 10. septembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi (1) (turpmāk – “ierosinātā direktīva”). |
2. |
ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 105. panta 4. punktā un 105. panta 5. punktā, jo ierosinātā direktīva attiecas uz vienu no Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumiem, proti, uzdevumu palīdzēt kompetentām iestādēm sekmīgi īstenot politiku, kas attiecas uz finanšu sistēmas stabilitāti. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu. |
Vispārīgi apsvērumi
3. |
ECB atzinīgi vērtē ierosināto direktīvu saistībā ar kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, jo tā atbilst Bāzeles Banku uzraudzības komitejas nesen izstrādātajai pieejai (2). ECB uzskata, ka nepieciešams turpināt saskaņot ierosinātās direktīvas prasības ar pārstrādāto Bāzeles II tirgus riska regulējumu. ECB īpaši iesaka ierosinātās direktīvas II pielikuma 1) punktā iekļaut korelācijas tirdzniecības aktivitāšu atbrīvojumu no prasības uz visām pārvēršanām vērtspapīros tirdzniecības portfelī attiecināt īpašo standartizēto riska režīmu. |
4. |
Turklāt ECB atzīmē, ka Bāzeles Banku uzraudzības komitejas pašlaik veiktā kvantitatīvā ietekmes novērtējuma rezultātā var tikt precizēti “korelācijas tirdzniecības aktivitāšu reizinātāji”. Ja ietekmes novērtējuma rezultātā patiešām tiktu precizēts Bāzeles II tirgus riska regulējums, ECB iestājas par atbilstoša precizējuma veikšanu ierosinātajā direktīvā vai tās grozījumos, lai nodrošinātu godīgu starptautisko konkurenci šajā jomā. |
5. |
ECB atzinīgi novērtē arī to, ka ierosinātās direktīvas I pielikumā iekļauti atlīdzības noteikumi, kas saskaņoti ar G20 valstu vadītāju apņemšanos ieviest starptautiskos atlīdzības standartus, kuru mērķis ir novērst pārlieku riska uzņemšanos (3). Turklāt ECB atbalsta atlīdzības politikas noteikumu piemērošanu grupu līmenī, lai visās jurisdikcijās, kurās darbojas ES bankas, nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem, kas uzņemas risku. Visbeidzot, ECB uzsver, ka Kopienas tiesībās ieviešot starptautiskos standartus, kas galvenokārt attiecas uz lielām finanšu iestādēm un tiek piemēroti visām kredītiestādēm (t.sk. mazajām kredītiestādēm), pienācīgi jāievēro Līgumā noteiktais proporcionalitātes princips. |
6. |
Gadījumos, kuros ECB iesaka grozīt ierosināto direktīvu, konkrēti redakcionālie priekšlikumi un paskaidrojumi ir izklāstīti pielikumā. Šie priekšlikumi neattiecas uz augstāk minētajiem vispārīgajiem apsvērumiem. |
Frankfurtē pie Mainas 2009. gada 12. novembrī
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2009) 362 galīgā redakcija.
(2) Sk. Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 2009. gada 13. jūlija“Revisions to the Basel II market risk framework”, “Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book” un “Enhancements to the Basel II framework”, kas pieejami Starptautisko norēķinu bankas tīmekļa vietnē http://www.bis.org
(3) Sk. “FSB Principles for Sound Compensation Practices”, 2 April 2009, pieejams Finanšu stabilitātes padomes tīmekļa vietnē http://www.financialstabilityboard.org
PIELIKUMS
Redakcionāli priekšlikumi
Komisijas ierosinātais teksts |
ECB ierosinātie grozījumi (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. grozījums |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamatojumi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 47. panta 2. punktu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru,” |
“ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 47. panta 2. punktu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu, saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru,” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskaidrojums Tā kā Līgums nosaka, ka par ierosināto direktīvu jāapspriežas ar ECB, ierosinātajā direktīvā saskaņā ar Līguma 253. pantu ir jāiekļauj attiecīgs pamatojums. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. grozījums |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. panta 9. punkts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“122.b pants 1. Neraugoties uz IX pielikuma 4. daļā noteiktajiem riska svērumiem galvenajām atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, kompetentās iestādes pieprasa kredītiestādēm piemērot 1 250 % riska svērumu ārkārtīgi sarežģītām atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, ja vien kredītiestāde nav pārliecinoši pierādījusi kompetentajai iestādei, ka katra konkrētā atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcija atbilst 122.a panta 4. un 5. punktā noteiktajām prasībām. 2. 1. punktu piemēro jaunajām atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, kas veiktas pēc 2010. gada 31. decembra. Pašreizējām atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām 1. punktu piemēro tikai pēc 2014. gada 31. decembra, ja pēc šā termiņa ar tām būs veikti jauni vai aizvietoti bāzes riska darījumi.” |
“122.b pants 1. Neraugoties uz IX pielikuma 4. daļā noteiktajiem riska svērumiem galvenajām atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, kompetentās iestādes pieprasa kredītiestādēm piemērot 1 250 % riska svērumu ārkārtīgi sarežģītām atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, ja vien kredītiestāde nav pārliecinoši pierādījusi kompetentajai iestādei, ka katra konkrētā atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcija atbilst 122.a panta 4. un 5. punktā noteiktajām prasībām. 2. 1. punktu piemēro jaunajām atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, kas veiktas pēc 2010. gada 31. decembra. Pašreizējām atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām 1. punktu piemēro tikai pēc 2014. gada 31. decembra, ja pēc šā termiņa ar tām būs veikti jauni vai aizvietoti bāzes riska darījumi.” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskaidrojums Pārvēršanas vērtspapīros riska darījumu pienācīgas pārbaudes prasību neievērošana ir pietiekami regulēta 122.a punktā direktīvai, kuru Padome pieņēma 2009. gada 15. jūlijā (2). Turklāt ierosinātais režīms attiecībā uz ārkārtīgi sarežģītiem atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros riska darījumiem ierosinātajā 122.b pantā neatbilst iepriekš minētās direktīvas 122.a panta 5. punktā piemērotajam proporcionalitātes principam, kas noteica 250 % līdz 1 250 % riska svērumu atkarībā no pienācīgas pārbaudes prasību neievērošanas smaguma pakāpes. Tā rezultātā ECB iesaka svītrot ierosināto 122.b pantu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. grozījums |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I pielikuma 1. punkts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“11. ATLĪDZĪBAS POLITIKA
|
“11. ATLĪDZĪBAS POLITIKA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskaidrojums ECB iesaka šādi grozīt ierosinātās direktīvas I pielikuma 1. punktu: i) mērķu izpildes novērtēšana jāpielāgo visu veidu riskiem (sk. g) apakšpunktu labajā ailē) un ii) ierosinātās direktīvas I pielikuma 1. punkta h) un i) apakšpunkti jāapmaina vietām (sk. g) un i) apakšpunktu labajā ailē), lai paturētu kopā atsauces uz mērķu izpildes novērtējumu un mainīgo atlīdzības daļu. Visbeidzot, ECB iesaka iekļaut jaunus principus, kas atspoguļo G20 valstu un valdību vadītāju vienošanos 2009. gada 24.–25. septembra Pitsburgas augstākā līmeņa sanāksmē. G20 valstu un valdību vadītāji pilnībā apstiprināja Finanšu stabilitātes padomes pieņemtos ieviešanas standartus, kuru mērķis ir pielāgot atlīdzības noteikšanu, balstoties nevis uz pārlieka riska uzņemšanos, bet gan uz ilgtermiņa vērtības radīšanu (sk. 3. zemsvītras piezīmi iepriekš tekstā). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. grozījums |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II pielikuma 3. punkta e) apakšpunkts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskaidrojums ECB atbalsta ierosinātās direktīvas saskaņošanu ar attiecīgo Bāzeles dokumentu (t.i.,“Revisions to the Basel II market risk framework”), kas nosaka divus atšķirīgus reizinātājus pašreizējām riskam pakļautajām vērtībām un riskam pakļautajām vērtībām stresa situācijās. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. grozījums |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II pielikuma 3. punkta f) apakšpunkts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Saskaņā ar 10.b punkta a) apakšpunktu un 10.b punkta b) apakšpunktu reizinājuma koeficientu (m+) palielina ar plusa koeficientu starp 0 un 1 saskaņā ar 1. tabulu atkarībā no noviržu skaita pēdējās 250 darba dienās, kā atbilstīgi 10. punktam konstatēts iestādes riskam pakļauto vērtību novērtējuma pretpārbaudē (…).” |
“Saskaņā ar 10.b punkta a) apakšpunktu un 10.b punkta b) apakšpunktu reizinājuma koeficientus (mc +) un (ms) palielina ar plusa koeficientu starp 0 un 1 saskaņā ar 1. tabulu atkarībā no noviržu skaita pēdējās 250 darba dienās, kā atbilstīgi 10. punktam konstatēts iestādes riskam pakļauto vērtību novērtējuma pretpārbaudē (…).” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskaidrojums Sk. 4. grozījuma paskaidrojumu. |
(1) Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko Direktīvā 2006/48/EK, Direktīvā 2006/49/EK un Direktīvā 2007/64/EK izdara grozījumus attiecībā uz bankām, kas saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību, ko Padome, vienojoties ar Eiropas Parlamentu, pirmajā lasījumā pieņēma 2009. gada 15. jūlijā, pieejama Padomes tīmekļa vietnē: http://register.consilium.europa.eu